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  • Evaluando el precio de las opciones

     
     

    El precio de una opción se basa en tres factores, el valor intrínseco, el tiempo de vencimiento (o valor temporal) y la inestabilidad implicada. El costo de una opción está relacionado a la próximidad entre el precio de ejercicio y el precio de mercado que rige en el momento en que se celebra el contrato de opción. Como sucede con los futuros también hay un comercio activo con contratos de opciones.

    • El precio de ejercicio ("strike price") es el precio cotizado en una opción; el precio al cual puede ejercerse la opción.
    • El valor intrínseco de una opción es el precio de ejercicio expresado como el diferencial hacia el que evoluciona la cotización del mercado. Si este valor intrínseco es negativo, se considera cero.
    • El valor temporal de la opción es también un factor para determinar la prima. Cuanto más largo es el periodo hasta el vencimiento de la opción, mas aumenta la posibilidad de que se ejerza la opción.

    Ejemplo

    Si los futuros de diciembre están cotizándose a 54 cts/lb, una opción de compra de diciembre a un precio de ejercicio de 50 cts/lb podría cotizarse con una prima de 6.50 cts/lb. El valor intrínseco es entonces 4 cts/lb porque la opción está en el dinero ("in the money"). Pero una opción de compra de diciembre con un precio de ejercicio de 60 cts/lb podría cotizarse con una prima de 3 cts/lb, lo que significa que el valor intrínseco es cero porque la opción está fuera del dinero ("out of the money"). Es evidente que el comprador de una opción puede elegir a pagar una prima mas alta para conseguir un nivel superior de protección del precio.

    Las opciones "fuera del dinero" en general no se ejercen.

    La inestabilidad implicada, que se basa en una fórmula matemática, evalúa la prima sobre la inestabilidad esperada de los precios del correspondiente contrato de futuros. Es importante entender que el precio de una opción puede cambiar a causa de factores de tiempo e inestabilidad aunque el precio de los futuros correspondientes no cambie.

    Las estrategias con las opciones son muy diversas, y se puede concebir casi cualquier estrategia con el uso de opciones (evidentemente a un costo y un riesgo). Se han dado muchos nombres a las varias estrategias - estrángulos, cóndor, calendario mixto, mariposa y muchas más. El ámbito de las operaciones con opciones es vasto y una explicación de todas las estrategias precisaría un libro entero.

    Las opciones de compra son de poco interés directo para productores y exportadores. Vender o suscribir opciones es una tarea sólo para operadores de cobertura experimentados y conlleva un riesgo posiblemente ilimitado. Por lo tanto, ambos temas quedan fuera del proposito de este sitio en Internet, aunque se puede obtener mayor información sobre  ambos de InterContinental Exchange, www.theice.com, y LIFFE, www.liffe.com.

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